期权常用策略概括：九、卖认沽期权价差策略

卖认沽期权价差策略是一种利用两个认沽合约进行组合交易的常用策略，由卖出一个高行权价的认沽期权合约，同时买入一个到期日相同，但行权价较低的认沽期权合约构成。其交易目标是：期望在标的价格上涨时，获得有限权利金收益。 当标的如期上涨时，投资者因卖出开仓一个高行权价、权利金含量高的认沽合约，能赚取相对较高的权利金收益。但同时会因买入开仓一个低行权价的认沽合约，而承担该合约所支付的、相对较低的权利金损失。