密回王府,坐落于哈密市回城乡,原回城东北角,是在原蒙古府的基础上于清康熙四十五( 1706年)重建。民国19年(1930年)6月,沙木胡索特病故。次年,农民暴动,驻哈密省军进占回城,为寻找财宝,将这座有二百年历史的回王府“付之一炬,夷为平地”,连有数百年历史的“贮藏经典之库”也随大火化为灰烬。瑞典探险家斯文赫定在《马仲英逃亡记》一书中记载了回王府被焚后的情景。