计量经济学Eviews：ARCH模型，GARCH模型

介绍ARCH模型和GARCH(1，1)模型在Estimate数值选择，写“汇率”“黄金”这类论文用到GARCH类模型比较多。 如果ARCH和GARCH模型在检验ARCH效应时的P值小于0.05，可以进行误差修正模型ECM-GARCH模型；P值大于0.05，不存在误差修正。 如果是GARCH(2，2)，那么ARCH和GARCH都填入2再选择确定。